国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知 – 法规库

发表机关:

国家外币设法对付局

发表文号: 汇总[2012]129

  国家外币设法对付局各省、市政当局、直辖市人民政府街道办事处、外币设法对付处,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中资外币布置堆积:

  为更改善堆积结售汇综合头寸日记和大额结售汇贿赂合乎情理任务,这件事情布告如次:

  一、地基外币进出鉴定书的必要,国家外币设法对付局决议对准结售汇综合头寸日记体式(附件1、2)。

  二、确信的日记对准的必要,国家外币设法对付局对结售汇综合头寸零碎停止了晋级。编辑结售汇综合头寸零碎仍经过国家外币设法对付局应用服务平台(略号asone)甘受。到达,外币局地址一:http://:9101/asone/,堆积入口地址为:http://:9101/asone/。零碎使用方法详见asone平台主页“经用下载”圆柱“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。

  三、编辑结售汇综合头寸零碎上部位任务分为两个阶段停止:

  (i)201年8月20日至9月3日,编辑结售汇综合头寸零碎停止试运转。与此同时,堆积依然经过旧版结售汇综合头寸零碎向外币局甘受正式记载。堆积应同时在编辑结售汇综合头寸零碎中甘受实足2个贿赂日的记载,以确保记载可以经过编辑本的,只,相互关系记载仅用作勘探记载设法对付。。

  (二)自2012年9月4日(甘受9月3日的结售汇综合头寸记载)起,编辑结售汇综合头寸零碎正式运转,旧版结售汇综合头寸零碎垫高,堆积葡萄汁经过编辑结售汇综合头寸零碎向外币局甘受记载。编辑结售汇综合头寸零碎启用后,堆积不再经过传真传输方法甘受《结售汇综合头寸日日记》。

  四、堆积结售汇综合头寸和大额结售汇贿赂的剩余部分建立性索赔,仍禀承《国家外币设法对付局向前堆积结售汇综合头寸设法对付关系到成绩的布告》(汇发[2010]56号)演技。

  五、各分局、外币设法对付处接到本布告后,其控制范围内的正中的事情或活动范围应立刻继电器。、事情或活动范围和城市商业堆积、乡下商业堆积、乡下共同工作将存入银行机构、外资堆积。

  完成中尤指不期而遇的成绩,请触点蒂姆的国家外币设法对付局。

  事情证实触点人Phon:010-68402271、68402313;

  技术证实触点人Telephon:010-68402220。

  附件:

  1. (  堆积)结售汇综合头寸日日记

  2. (  堆积)大额结汇及SAL合乎情理

   2012年8月10日

  附件1:

  ( 堆积)结售汇综合头寸日日记

  年、月、日

  单位:一千个的

项 目 特色 结汇/补进 外币贿赂
上一日结售汇综合头寸 (1)      
一经要求结汇和向同样的人天到晚的客户销售额外币 (2)      
兑现交单自结售汇 (3)      
同样的人存款报告的堆积间一经要求外币贿赂 (4)      
日远期结售汇和约 (5)      
同日,堆积间远期外币贿赂为SIG。 (6)      
达美航空客户选择能力净公开的换衣 (7)      
存款报告上堆积间选择能力的Delta净公开的换衣 (8)      
当天结售汇综合头寸 (9)      
 
当天最后处于,远期结售汇累计算术 (10)      
当天最后处于,堆积间远期外币累计未成年人的算术 (11)      
达美航空在达美航空完毕时对客户未成年人的选择能力的净公开的 (12)      
存款预订或保留终点站未成年人的堆积间选择能力的Delta净公开的 (13)      
同样的人日期的现钞根底头寸 (14)      
附加项
期货贿赂日客户赴约及选择能力行权条款 (15)      
凡例:

  注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

  (14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

  2、当天客户/堆积间选择能力的Delta净公开的换衣:身材堆积外币多头的精选品,诸如,Delta的风险公开的比预先阻止的DA有所添加。,换衣特色记载为积极价值。,相反,变化特色以负的计。;身材堆积外币储备的选择能力,诸如,Delta的风险公开的比预先阻止的DA有所添加。,负的遏制在方差中。,相反,换衣特色记载在积极价值中。;当天拿选择能力的Delta公开的总数排Delta净公开的。

  3、选择能力成年人的,免得演技,这么delta值是1;免得未完成,这么delta值是0。

  附件2:

  ( 堆积)大额结汇及SAL合乎情理

  年、月、日

  单位:一千个的

结汇/售汇
贿赂类别 客户名声 贿赂财产 贿赂币种 折金钱算术 贿赂旺盛生长 凡例
             
             
             

  注:1、结汇与售汇的分别;2、贿赂可分为堆积对客户贿赂、堆积它本身;3、贿赂的财产分为常常报告、资金和将存入银行一件商品;4、贿赂一件商品分为SPO、转发(署名)、选择(署名);5、大额结汇和售汇规范。

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